CreditCruncher вычисляет Ценность, Опасную (ВАР) больших портфелей кредита, используя метод Монте Карло.

CreditCruncher - командная строка solver, которые читают входной файл xml, и возвращает простой текстовый файл с моделируемыми ценностями портфеля. Последняя версия 0.8. Это программное обеспечение выпущено согласно Лицензии Широкой публики ГНУ.

CreditCruncher разработан, чтобы работать в пакетном режиме, без графической поддержки. Время вычисления может быть уменьшено, позволяя инструкции MPI, собирая и развертывая заявление в группе.

Пользователь создает xml файл, где портфель описан. CreditCruncher берут этот файл и моделируют времена N портфель, описанный во входном файле. Моделируемые ценности сохранены в файле с расширением.out. Наконец, подлинник R берет моделируемые ценности и делать некоторую статистическую величину там, чтобы произвести индикаторы риска (Вар, TCE, и т.д.)

Whats, Новый в Этом Выпуске:

· Документация rewrited и переведенный на английский язык
· Измененный алгоритм вычисления потерь актива
· решенные незначительные ошибки
· добавленные незначительные повышения
· измененный взгляд участка & чувство